Cơ cấu thời hạn của lãi suất (term structure of interest rates) là mối quan hệ lãi suất hay nói cụ thể hơn là lợi tức chuộc lại, tức lợi tức phải trả cho các chứng khoán tài chính có thời hạn khác nhau vào ngày đáo hạn của chúng. Mối quan hệ này được gọi là lợi tức đáo hạn, tức lợi tức tính cho đến ngày đáo hạn, và chỉ có thể tính cho các chứng khoán có lãi suất và thời hạn cố định, chẳng hạn tín phiếu kho bạc và trái khoán công ty.