Một vài vấn đề trong dấu hiệu ngân hàng mất khả năng thanh khoản?

Mất khả năng thanh khoản đi nghĩa là NH đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn vốn để hoạt động, khi đó lượng vốn cần thiết để đáp ứng nhu cầu chi trả cho khách hàng, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và của nền KT thì NH không có đủ để chi. Điều này dễ dẫn đến khách hàng sẽ tìm đến những NH khác để đáp ứng được nhu cầu vay của mình và làm cho NH mất đi khách hàng, từ đó mất đi những cơ hội đầu tư tốt và mang lại lợi ích nhất định cho NH. Một khi đã mất khách hàng có nhu cầu vay vốn thì sẽ dẫn đến mất khách hàng tiền gửi. Do đó khả năng huy động vốn của NH sẽ kém đi do lòng tin của người gửi tiền bị giảm sút.

Khi đó người quản lý tại NH phải đưa ra quyết định nhanh chóng, chính xác với chi phí thấp nhất nhằm bổ sung thanh khoản để đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng theo cách có lợi nhất cho NH.

Lãi suất huy động kì hạn ngắn tăng cao hơn lãi suất huy động kì hạn dài. Dễ thấy rằng lúc này NH đang tập trung vào nguồn vốn ngắn hạn. Từ đó cho thấy, để đảm bảo khả năng thanh khoản của NH lúc này chỉ còn cách là huy động vốn một cách nhanh chóng từ các nguồn lực trong XH.

Do NH đang có vấn đề về thanh khoản và NH cần phải vay để đáp ứng nhu cầu vốn của mình, nguyên nhân do là việc huy động vốn từ dân cư gặp khó khăn.

• Dòng vốn tiền gửi của các thành phần KT trong XH vào các NHTM bị hạn chế do tác động của lạm phát và do lòng tin của khách hàng. Đối với các NHTM, môi trường kinh doanh được tạo điều kiện thuận lợi trong những năm gần đây đã làm cho các NH nảy sinh tư tưởng chủ quan, buông lỏng chính sách quản lý rủi ro trong khi tăng trưởng tín dụng quá nóng trong giai đoạn này đã làm mất  đi tính cân đối trong cơ cấu tài sản, không đảm bảo     đ ng các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn của NHNN Việt Nam đề ra. Trong bối cảnh đó, NHNN muốn thu mua một lượng tiền đồng khá lớn từ trong lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách quyết liệt thì một số NHTM không thể đáp ứng kịp thời, mất cân đối trong cơ cấu đầu tư và làm NH mất đi thanh khoản.

• Do các NH có mối quan hệ chặt chẽ với nhau không chỉ về vốn mà còn cách quản lý các rủi ro, nên chỉ cần một vài NH có vấn đề trong khả năng thanh khoản của mình thì hệ lụy theo sau nó là phản ứng dây chuyền sẽ lan tỏa ra toàn hệ thống NH. Từ đó việc thực hiện chính sách quản lí rủi ro thanh khoản của NHTM sẽ không thực hiện được theo mong muốn một cách khoa học và bài bản, theo đ ng quy trình đã đề ra trước đó.

Điều này cho thấy rằng lúc này cổ phiếu của NH không hấp dẫn với các nhà đầu tư, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lí người gửi tiền. Khi đó người dân có xu hướng rút tiền để đầu tư vào các kênh khác lợi nhuận cao hơn, từ đó giảm đi uy tín của NH nên giá cổ phiếu sẽ càng giảm hơn nữa. Sự sụt giảm mạnh giá cổ phiếu của NH có nguyên nhân từ việc nhà đầu tư nhận thấy rằng khủng hoảng thanh khoản đang hoặc sắp xảy ra với NH. Nguyên nhân gây nên sự sụt giảm mạnh cổ phiếu của các NHTM cổ phần, đặc biệt là hàng loạt NHTM cổ phần nhỏ cũng xuất phát từ vấn đề thanh khoản

• Rủi ro thanh khoản cũng là rủi ro tài chính do tính lỏng của tài sản không ổn định. Nếu chỉ số tín nhiệm tín dụng của tổ chức này giảm sút, tổ chức này đối mặt với tình trạng lượng tiền ra ồ ạt không dự báo được trước hay một sự kiện bất khả kháng nào đó khiến cho các đối tác không muốn giao dịch hoặc cho vay đối với tổ chức đó thì NH sẽ mất đi thanh khoản của mình. NH cũng đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu môi trường kinh doanh có nguy cơ mất khả năng thanh khoản. Rủi ro thanh khoản thường đi kèm với nhiều rủi ro khác. Nếu khách hàng không có khả năng thanh toán nợ vay thì NH sẽ phải huy động tiền từ những nguồn khác để thanh toán lại các khoản đi vay của NH mình để bù đắp vào lượng thanh khoản thiếu hụt này. Thêm vào đó nếu NH không có khả năng huy động tiền từ các nguồn khác để thanh toán khoản nợ đi vay của chính mình thì NH cũng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ. Như vậy, rủi ro thanh khoản gắn liền với rủi ro tín dụng.

Khi NH đang gấp rút bán lỗ tài sản và sẵn sàng chịu lỗ chứng tỏ NH đang gặp vấn đề thanh khoản.

Tình trạng khó khăn về thanh khoản của NH xuất phát từ những nguyên nhân chính sau: NH vay mượn quá nhiều các khoản tiền gửi ngắn hạn từ các cá nhân và định chế tài chính khác, sau đó, chuyển hóa chúng thành những tài sản đầu tư dài hạn. Do đó, đã xảy ra tình trạng mất cân xứng giữa ngày đáo hạn của các khoản sử dụng vốn và ngày đáo hạn của các nguốn vốn huy động mà thường gặp nhất là dòng tiền thu hồi từ các tài sản đầu tư nhỏ hơn dòng tiền phải chi ra đề chi trả tiền gửi đến hạn;

• Do tiền gửi NH rất nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất đầu tư. Khi lãi suất đầu tư tăng, một số người gửi tiền rút vốn của họ ra khỏi NH để đầu tư vào nơi có tỷ suất sinh lợi cao hơn, còn các khách hàng vay tiền sẽ tiếp cận các khoản tín dụng vì có lãi suất thấp hơn. Như vậy sự thay đổi lãi suất ảnh hưởng đến cả khách hàng gửi tiền và vay tiền, kế đó cả hai tác động đến trạng thái thanh khoản của NH. Hơn nữa những xu hướng về sự thay đổi lãi suất còn ảnh hưởng đến giá trị thị trường của các tài sản mà NH có thể đem bán để tăng thêm nguồn cung cấp thanh khoản và trực tiếp ảnh hưởng đến chi phí vay mượn trên thị trường tiền tệ

• Do NH có chiến lược quản trị thanh khoản không phù hợp và kém hiệu quả: các chứng khoán NH đang sở hữu có khả năng thanh khoản thấp, dự trữ của NH không đủ cho nhu cầu chi trả…

Ngoài ba nhân tố trên, điều cơ bản là các NH phải đặt sự ưu tiên cao đối với việc đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Mất cảnh giác trong lĩnh vực này có thể làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin của công chúng vào NH.